株価の反転が近い ソネットバブルについて

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今、株価がかなり上がってるようです。
以下ちょっと気になる情報。
なんでも経済に物理学が入って来て、それが近々くる暴落を予想しているという指摘です。

副島隆彦氏ブログより

金融工学ということばは皆さんも知っていると思いますが、最近では、金融に物理学が入ってきました。「経済物理、econophysics」といいます。私はどんな分野か興味があったので『ウオール街の物理学者』という本を読んでみました。

下に、その本の中の「ドラゴンキングの足音」という章から、一部を引用します。暴落を予言するテクニックに関して書いてあるところです。

<引用開始>
1977年の夏の終わりのことだった。ソネットは数年前からこの研究にとりくんでいたが、いまやっているジャンルに当てはめるのはこれが初めてだった。十分に時間をかけて、大量の過去データを精査した。大きなできごとが起こる前にはかならず、同じ特徴的なパターンが現れていた。グラフは波打ち、しだいに波の間隔が縮まってくる。揺れはどんどん細かくなり、その先の一点に集まろうとしている。臨界点だ。

(中略)

ソネットはルドワに、自分がいま発見したことを話してみた。データのパターンによれば、何か重大なできごとが起ころうとしている。世界を揺るがすようなできごとだでもそれは、地震や天災ではない。大惨事を迎えようとしているのは、世界の金融市場だ。ソネットはそれが起こる時期まで特定していた。10月の終わり、ほんの2ヶ月ほど先の話だ。

(中略)

そしてついにそれは起こった。1997年10月27日月曜日、ダウジョーンズ工業平均株価は554ポイントの下落を記録した。一日の下落幅としては史上六番目に大きい数字だ。
(『ウオール街の物理学者』より引用)
<引用終了>

この上の引用した文章の中で名前のでている「ソネット」という人は、ETH(エーテーハー、スイス連邦工科大学)の教授のディディエ・ソネット(Didier Sornette)のことです。もともとは材料科学や地球物理の研究者でしたが、現在は「経済物理」の専門家です。様々な破壊現象とその兆候に興味を持ち、上のように金融の暴落にかんしても予測を試みています。上海総合指数(SSE)の暴落も予告して当てたようです。

この引用した文章の「大きなできごとが起こる前にはかならず、同じ特徴的なパターンが現れていた。グラフは波打ち、しだいに波の間隔が縮まってくる。揺れはどんどん細かくなり、その先の一点に集まろうとしている。」というグラフに、私はすごく興味がありました。

つい最近それをウエッブ上(zero hedge)で見ましたので、それを貼り付けます。S&P500株価指数です。ソネットではなく、John P. Hussmanという人がつくった図です。確かに波の間隔が縮まって、揺れはどんどん細かくなっています。これをソネット・バブルと呼ぶようです。

さて、重要なのは、これは過去のグラフではなく、現在と未来のグラフだということです。そして、臨界点による暴落の時期も予告されています。予告されている時期、つまりフィッテングによる臨界点は来年(2014年)の1月です。

副島先生も最近著『帝国の逆襲』でイエレン(QEの継続を表明したのでQEeen Yellenと呼ばれている)のFRB議長就任時(来年1月)に暴落がおこるだろうと予測しています。

これは、ちょっと前に書いたトム・デマーク氏による指摘。
1929年10月24日の「暗黒の木曜日」(Black Thursday)の時の株価チャートと2012年から現在までのチャートがそっくりだという指摘です。

赤線 世界大恐慌の時 (1928年1月~1930年4月)のダウジョーンズ株価指数 (左軸)
黄緑線 2012年5月から現在までのダウジョーンズ株価指数(右軸)
2013101600310006f.png

チャート分析における世界の第一人者として広く知られているトム・デマークさんが、米国株式市場の下落 に関する記事を載せています。
「マーケットは、あともう一度くらい高値を狙いに行くだろう。その後は恐い展開になるかもしれない。
最近高値を更新するたびに、取引に名を連ねる銘柄(または取引高)が減少傾向にある。
これは値崩れを起こす時におきやすい現象である。」

デマーク氏の言う、もう一度ぐらい高値を狙いに行く。それが今ですね。
最近、NYダウも日経も高値を更新しました。

ここからまだ上がるなどと、あんまり調子にのって買わない方が良いでしょう。

本当にありがとうございますた。

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